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本书包括固定收益类计算、金融资产收益分析、投资组合分析和金融衍生产品定价四大模块，主要介绍固定收益证券和商业银行按揭贷款分析，金融资产行情数据可视化和收益波动率估计，股票收益率分布及价格走势模拟，投资组合的收益和风险，投资组合优化分析、绩效分析和在险价值VaR计算，证券类衍生品定价、布莱克斯科尔斯模型期权定价和期权定价模型等内容的MATLAB函数计算格式，以及四大模块的图形用户界面（GUI）系统开发，并详细给出各个模块系统的界面布局、控件属性设计、程序设计、产生具有功能的GUI系统界面的开发过程及实例应用。

本书可作为高等院校金融类专业本科生、研究生学习“MATLAB金融计算”课程的教材，也可作为相关学者从事科学研究的参考书籍，以及金融机构从业人员和广大证券投资爱好者的工具书。

前言

第1部分固定收益类计算

第1章固定收益证券

11利息计算

12现金流计算

13债券收益率计算

14债券价格计算

15久期与凸度计算

16远期利率计算

17利率期限结构计算

第2章商业银行按揭贷款分析

21等额本息还款计算

22等额本金还款计算

23提前还款违约金估算

第3章固定收益类计算系统GUI

开发

31利息计算系统

32现金流相关计算系统

33债券相关计算系统

331债券收益率计算界面

332债券价格计算界面

333债券价格利率敏感性界面

34远期利率与利率期限结构系统

35商业银行按揭贷款系统

36固定收益类计算系统菜单制作

37固定收益类计算系统应用实例第2部分金融资产收益分析

第4章金融资产行情数据可视化

41行情数据读取与保存

42行情数据绘图

421收益率条形图

422蜡烛图（K线图）

423高低价图

424价格与成交量图

425价格与成交量面积图

426价格折线图

427移动平均线

428布林带图

第5章金融资产收益波动率

估计

51波动率估计法

511移动平均模型

512指数加权平均模型

513GARCH模型

514EGARCH模型

52股票波动率计算实例

第6章股票收益率分布及价格走势

模拟

61股票价格与收益率的分布

判断

611对数正态分布函数

612样本分布检验

613股票收益分布判断实例

62收益率服从正态分布的价格

模拟

621股票价格与收益率计算

622股票价格的对数收益率

模拟

63随机游动模型价格模拟

64一般化的维纳过程价格模拟

65几何布朗运动模型价格模拟

66含跳跃影响模型价格模拟

第7章金融资产收益分析系统GUI

开发

71行情数据可视化系统

72股票波动率估计系统

721移动平均模型估计界面

722EGARCH模型估计

界面

73正态分布判断系统

74股票价格走势模拟系统

75金融资产收益分析系统菜单

制作

76金融资产收益分析系统应用

实例金融计算与分析及MATLAB GUI开发应用目录第3部分投资组合分析

第8章投资组合的收益和风险

81组合的收益率和风险

82投资组合收益率的均值和

方差

821价格与收益率转换

822协方差矩阵计算

823组合收益率与标准差

计算

第9章投资组合优化分析

91马柯维茨均值方差模型

92投资组合有效前沿计算

93约束条件下有效前沿计算

94无风险资产及借贷情况下的

资产配置计算

95投资组合最优选择

第10章投资组合绩效分析

101资产定价模型

102组合绩效指标

1021Alpha与Beta计算

1022夏普比率计算

1023信息比率与跟踪误差

计算

1024最大回撤计算

第11章投资组合在险价值VaR

计算

111在险价值VaR模型

112在险价值计算方法

1121德尔塔正态法

1122历史模拟法

1123蒙特卡罗模拟法

113在险价值回测

第12章投资组合分析系统GUI

开发

121投资组合的收益和风险

系统

1211数据读取与筛选界面

1212价格与收益率转换界面

1213协方差矩阵与组合收益率

标准差界面

122投资组合优化分析系统

1221投资组合有效前沿计算

界面

1222约束条件下有效前沿计算

界面

1223无风险资产及借贷情况下

的资产配置计算界面

1224投资组合最优选择界面

123投资组合绩效分析系统

124投资组合在险价值VaR计算

系统

125投资组合分析系统菜单制作

126投资组合分析系统应用实例第4部分金融衍生产品定价

第13章证券类衍生品定价

131衍生品定价二叉树模型

1311CRR二叉树定价模型

1312EQP二叉树定价模型

1313二叉树定价函数

132标的资产输入格式

1321证券特征格式

1322无风险收益率格式

1323树图时间离散格式

133树型创建函数

1331CRR型二叉树函数

1332EQP型二叉树函数

1333LR型二叉树函数

1334ITT型二叉树函数

1335STT型标准三叉树函数

134树型期权定价

1341亚式期权价格

1342障碍期权价格

1343复合期权价格

1344回望期权价格

1345欧式、美式和百慕大期权

价格

135衍生品定价

1351衍生品输入格式

1352利用模型对衍生品定价

第14章布莱克斯科尔斯模型期权

定价

141布莱克斯科尔斯模型期权

定价概述

1411布莱克斯科尔斯方程

1412期权价格变动敏感度

1413期权价格隐含波动率

1414欧式期权价格

142资产或无值期权定价

143现金或无值期权定价

144欧式障碍期权定价

145欧式任选期权定价

146缺口期权定价

147超购股数字期权定价

第15章期权定价模型

151欧式期权定价模型

1511Black模型期货期权

价格

1512Nengjiu Ju模型篮子期权

价格

1513Kirk模型差价期权价格

1514Stulz模型彩虹期权

价格

1515Heston 模型香草期权

价格

1516Bates 模型香草期权

价格

1517Merton76模型香草期权

价格

152美式期权定价模型

1521BaroneAdesiWhaley

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书籍介绍

本书包括固定收益类计算、金融资产收益分析、投资组合分析和金融衍生产品定价四大模块，主要介绍固定收益证券和商业银行按揭贷款分析，金融资产行情数据可视化和收益波动率估计，股票收益率分布及价格走势模拟，投资组合的收益和风险，投资组合优化分析、绩效分析和在险价值VaR计算，证券类衍生品定价、布莱克斯科尔斯模型期权定价和期权定价模型等内容的MATLAB函数计算格式，以及四大模块的图形用户界面（GUI）系统开发，并详细给出各个模块系统的界面布局、控件属性设计、程序设计、产生具有功能的GUI系统界面的开发过程及实例应用。

本书可作为高等院校金融类专业本科生、研究生学习“MATLAB金融计算”课程的教材，也可作为相关学者从事科学研究的参考书籍，以及金融机构从业人员和广大证券投资爱好者的工具书。